Vou começar uma nova etapa de envio de sinais semanais para quem os quiser seguir.
Dado que tenho vindo a tratar desta estratégia com algum resultado positivo, decidi disponibilizar para que possam ter os mesmos resultados que tenho vindo a ter entre 100 a 1000 pips semanais.
Não tenho dedicado muito tempo ao blog pois desde que criei minha empresa com o meu sócio, fiquei sem tempo para dar seguimento a textos para os colocar aqui.
No entanto como a nossa empresa é dedicada a criação de software para fins financeiros, entre os quais expert advisors para aluguer e venda dos mesmos, venho assim colocar alguns sinais de uma estratégia que, dentro de em breve, vamos automatizar.
Todos os sinais aqui colocados, serão ordens pendentes de buy stop e sell stop na entrada do mercado as 22h de domingo.
Todos os sinais terão 100 pips de StopLoss e TakeProfit mas este poderá ir até aos 200 pips no TakeProfit para quem quiser ser mais ambicioso.
Deixo desde já aqui um Aviso de Risco: Os ganhos não são garantidos, o nível de ganho poderá variar e ganhos futuros podem ser diferentes dos ganhos passados. O uso de alavancagem implica risco significativo. Relativamente pequenas flutuações das taxas dos instrumentos financeiros (par de moeda, etc) podem causar mudanças significativas para a conta de negociação do cliente (proporcional à alavancagem). Transações de mercado desfavorável à posição do cliente podem resultar em perda significativa de parte ou a totalidade do depósito. O cliente é o único responsável pelo uso de seu património e pela escolha da estratégia comercial. Muitos instrumentos financeiros são propensos a alta volatilidade e / ou variação diária dos preços, que se traduzem numa alta probabilidade de ganho de lucros e perdas rápidas nas operações comerciais.
EURUSD
Buy = 1.3555
Sell = 1.3487
GBPUSD
Buy = 1.6210
Sell = 1.6082
USDCHF
Buy = 0.9100
Sell = 0.9015
USDJPY
Buy = 98.61
Sell = 97.77
USDCAD
Buy = 1.0328
Sell = 1.0280
AUDUSD
Buy = 0.9367
Sell = 0.9261
EURGBP
Buy = 0.8411
Sell = 0.8342
EURAUD
Buy = 1.4601
Sell = 1.4411
EURJPY
Buy = 133.39
Sell = 132.12
GBPCHF
Buy = 1.4656
Sell = 1.4569
sábado, 28 de setembro de 2013
segunda-feira, 20 de maio de 2013
Deve-se por os ovos todos no mesmo cesto?
Segundo Warren Buffett, só faz isso quem não sabe o que está a fazer... Pois, mas as vezes estas frases, embora adequadas a pessoa, não quer dizer que seja adequado a outros mercados, como por exemplo o do Forex.
Falamos de uma altura em que WB investia num mercado em que a volatilidade era muito baixa e sem as tendências rápidas do nosso tempo.
Com a introdução dos sistemas via internet, onde todos podem negociar sem se ter que deslocar ao banco ou a bolsa, faz com que toda está nova vertente, mude radicalmente a forma de investir e negociar nestes novos mercados. Por exemplo muitos especialistas dizem que certos indicadores já não são aconselháveis usar no mercado Forex, como o MACD ou os indicadores Williams.
Mas verifica-se que outros indicadores de price action são mais fiáveis, como por exemplo os indicadores como os fractais ou mesmo os suportes e resistências.
Mas estamos a fugir ao tema de colocar os ovos no mesmo cesto como WB faria.
Hoje em dia colocar todo o valor de investimento num só activo pode ser um problema, devido a volatilidade dos tempos que correm, por isso penso que deve-se diversificar o valor que sé tem para investir em vários activos, com essa variação e com risco calculado poderá tirar-se bons resultados. Por exemplo em Forex deve-se utilizar diferentes símbolos ou pares para nos certificarmos que entre todos se consiga compensar momentos em que o mercado vá contra as nossas ordens negociadas.
Lembrando que o Forex é um mercado alavancado, convém não investir toda a margem mesmo que seja em vários activos, pois com a alavancagem, a probabilidade de queimar a margem livre é muito grande.
Nos mercados alavancados e conforme o risco que se queira dar, falamos de um risco que dê para parar sem prejuízo da conta ficar a zeros, não se deve utilizar mais de 2% da conta, mas claro que cada trader sabe o seu limite.
Dando exemplo eu faria 3 investimentos com agressividades diferentes onde eventualmente usava uma conta de alto risco onde poderia saber que poderia perder quase toda a conta, faria outro com um risco onde poderia perder num máximo de 20% da conta e por fim num sistema mais seguro onde seria talvez os 80% do meu investimento, num fundo onde me garantisse o capital ou pelo menos o meu prejuízo pudesse ser menor que 10%. Fazendo as contas de outra maneira e tendo 3 tipos de risco para investir onde iria do risco maior ao menor e onde o máximo de perda que eu quero do meu valor investido não seja mais de 10% na sua totalidade, eu faria da seguinte maneira e agora brincado um pouco com números:
Tenho 100.000€ que quero investir, sabendo que no máximo vou poder perder entre 10% a 15% do meu capital investido, e tendo em conta que tenho 3 diferentes riscos, eu colocaria por exemplo 2500€ na conta de maior risco, onde seria uma perda máxima de 50% dessa conta, colocaria 10000€ na conta moderada, onde a perda máxima da conta seria 20% e por fim colocaria 87500€ na conta mais mais moderada, onde o risco de perda seria de 10%. Com isto se perdesse o montante especificado em cada conta, ou seja perdesse em todas as contas iria ter um prejuízo de 12000€. Se por acaso a conta mais agressiva perdesse os seus 50% e a de risco moderado perdesse os 20%, caso a maior e de risco mais moderado fosse lucrativa ao ponto de fazer um máximo de 20% total ao ano, eu iria ter um lucro na totalidade de 14250€ ao fim do ano.
Se por outro lado só perdesse na conta mais arriscada, e ganhasse nas outras duas em que onde tinha investido 10000€, tivesse um lucro de 40% ao fim do ano e na mais moderada os 20%, teria um lucro total de 20250€, ou seja mais que tivesse investido os 100000€ na mais moderada. Se no caso de ganhar em todas, sabendo que a a mais arriscada teria um lucro de 100%, a moderada os 40% e a mais moderada os 20% ao ano teria um lucro total de 24000€, que daria mais 4% que só utilizasse a mais moderada, claro que se perdesse nas 3 iria perder mais 2% do que na mais moderada, mas acho que poderia aceitar essa perda pensando que iria ter mais 4%.
Partindo do principio de não colocar os ovos todos no mesmo cesto, eu teria a probabilidade de ganhar mais que só e apenas numa conta muito moderada.
Falamos de uma altura em que WB investia num mercado em que a volatilidade era muito baixa e sem as tendências rápidas do nosso tempo.
Com a introdução dos sistemas via internet, onde todos podem negociar sem se ter que deslocar ao banco ou a bolsa, faz com que toda está nova vertente, mude radicalmente a forma de investir e negociar nestes novos mercados. Por exemplo muitos especialistas dizem que certos indicadores já não são aconselháveis usar no mercado Forex, como o MACD ou os indicadores Williams.
Mas verifica-se que outros indicadores de price action são mais fiáveis, como por exemplo os indicadores como os fractais ou mesmo os suportes e resistências.
Mas estamos a fugir ao tema de colocar os ovos no mesmo cesto como WB faria.
Hoje em dia colocar todo o valor de investimento num só activo pode ser um problema, devido a volatilidade dos tempos que correm, por isso penso que deve-se diversificar o valor que sé tem para investir em vários activos, com essa variação e com risco calculado poderá tirar-se bons resultados. Por exemplo em Forex deve-se utilizar diferentes símbolos ou pares para nos certificarmos que entre todos se consiga compensar momentos em que o mercado vá contra as nossas ordens negociadas.
Lembrando que o Forex é um mercado alavancado, convém não investir toda a margem mesmo que seja em vários activos, pois com a alavancagem, a probabilidade de queimar a margem livre é muito grande.
Nos mercados alavancados e conforme o risco que se queira dar, falamos de um risco que dê para parar sem prejuízo da conta ficar a zeros, não se deve utilizar mais de 2% da conta, mas claro que cada trader sabe o seu limite.
Dando exemplo eu faria 3 investimentos com agressividades diferentes onde eventualmente usava uma conta de alto risco onde poderia saber que poderia perder quase toda a conta, faria outro com um risco onde poderia perder num máximo de 20% da conta e por fim num sistema mais seguro onde seria talvez os 80% do meu investimento, num fundo onde me garantisse o capital ou pelo menos o meu prejuízo pudesse ser menor que 10%. Fazendo as contas de outra maneira e tendo 3 tipos de risco para investir onde iria do risco maior ao menor e onde o máximo de perda que eu quero do meu valor investido não seja mais de 10% na sua totalidade, eu faria da seguinte maneira e agora brincado um pouco com números:
Tenho 100.000€ que quero investir, sabendo que no máximo vou poder perder entre 10% a 15% do meu capital investido, e tendo em conta que tenho 3 diferentes riscos, eu colocaria por exemplo 2500€ na conta de maior risco, onde seria uma perda máxima de 50% dessa conta, colocaria 10000€ na conta moderada, onde a perda máxima da conta seria 20% e por fim colocaria 87500€ na conta mais mais moderada, onde o risco de perda seria de 10%. Com isto se perdesse o montante especificado em cada conta, ou seja perdesse em todas as contas iria ter um prejuízo de 12000€. Se por acaso a conta mais agressiva perdesse os seus 50% e a de risco moderado perdesse os 20%, caso a maior e de risco mais moderado fosse lucrativa ao ponto de fazer um máximo de 20% total ao ano, eu iria ter um lucro na totalidade de 14250€ ao fim do ano.
Se por outro lado só perdesse na conta mais arriscada, e ganhasse nas outras duas em que onde tinha investido 10000€, tivesse um lucro de 40% ao fim do ano e na mais moderada os 20%, teria um lucro total de 20250€, ou seja mais que tivesse investido os 100000€ na mais moderada. Se no caso de ganhar em todas, sabendo que a a mais arriscada teria um lucro de 100%, a moderada os 40% e a mais moderada os 20% ao ano teria um lucro total de 24000€, que daria mais 4% que só utilizasse a mais moderada, claro que se perdesse nas 3 iria perder mais 2% do que na mais moderada, mas acho que poderia aceitar essa perda pensando que iria ter mais 4%.
Partindo do principio de não colocar os ovos todos no mesmo cesto, eu teria a probabilidade de ganhar mais que só e apenas numa conta muito moderada.
terça-feira, 26 de março de 2013
EA Midas Plus
Após algum tempo de ausência, motivada, em especial pelo trabalho dedicado ao novo software Alien, volto a colocar o statment da conta mais antiga que temos a funcionar.
Esta conta iniciou em Setembro de 2011 com 600 USD e conta agora com cerca de 8.000 USD.
Durante este ano e meio a conta obteve uma rentabilidade superior a 1300%.
Mas atenção, é necessário entender o porquê desta rentabilidade.
De Setembro de 2011 até inicio de 2012 os mercados estavam estáveis e a agressividade usada na conta era muito elevada. Isto motivou um lucro brutal, em alguns meses, superior a 100%. Houve ainda alguma sorte, pois a conta por vezes chegou a ter uma exposição a rondar os 70%.
Em 2012 começaram os problemas com Grécia, Itália, Portugal, Espanha e agora Chipre. Fomos obrigados a baixar consideravelmente os riscos, e como tal reflectiu-se nas rentabilidades finais.
Pelo meio muitas das contas que trabalhavam com parâmetros para ganharem valores a rondar os 20% acabaram por rebentar, tal fora a volatilidade dos mercados neste último ano.
Esta conta no entanto, com uma rentabilidade mensal a rondar os 6,5% brutos mensais conseguiu sempre superar as tempestades a que os mercados têm sido sujeitos, exactamente por ter parâmetros muito menos agressivos.
Vejam no fim o statement da conta.
A partir de Abril a conta passará a usar o novo EA Alien que conta com algumas melhorias em relação ao Midas Hi-Profit. No post relativo ao novo Alien iremos oferecer a possibilidade de poderem baixar uma aplicação para seguirem a conta ao vivo.
__________________________________________________________________
Claro que alerto sempre para as seguintes situações:
1 – Em investimentos, rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidades futuras. Não há investimentos 100% seguros e quanto maior a rentabilidade maior o risco.
2 – O Forex sendo um mercado muito volátil e com alavancagem, tem sempre os seus perigos. No caso do uso do EA são mais baixos, mas existem.
Claro que cada investidor deve ponderar a relação custo/benefício, que é a relação entre rentabilidade e risco associado a este investimento. Se vale a pena, ou não, é uma opinião pessoal e deve ser respeitada. A minha, já sabem qual é.
Na imagem abaixo uma conta real em USD. Esta conta iniciou em Setembro de 2011, usando o EA Midas Hi-Profit.
Como podem ver no quadro para um depósito valor inicial de 600 USD, a rentabilidade bruta foi de 7.700 USD entre Setembro de 2011 e Março de 2013, o que em termos percentuais equivale a cerca de 1300%. Este valor é bruto, pois é necessário retirar os custos do aluguer do software.
Alien - Novo EA
Dos mesmos criadores do Midas Hi-Profit, surge agora o Alien.
Usando a base do já conhecido, Midas Hi-Profit, cuja estratégia poderá saber mais lendo este post, o Alien oferece como vantagem o aumento da segurança por via de duas situações:
1 – O uso de um sistema de travão que fecha todas as ordens e desliga o sistema quando a conta atinge um determinado nível de exposição. Esta característica limita as perdas nas contas de forma a impedir que se possa perder todo o capital da conta. Esta percentagem depende do tipo de conta e da agressividade usada.
2 – A utilização de vários pares e a diminuição da agressividade por par em cerca de 80% em relação ao risco usado inicialmente nas contas geridas pelo Midas Hi-Profit.
A partir de Abril a nossa conta real com um ano e meio que tem sido gerida pelo Midas Hi-Profit passará a ser gerida pelo Alien.
No início do próximo mês colocarei aqui informação de como poderão seguir online a referida conta através de uma aplicação existente para iphone ou sistema android. Quem não tiver nenhum destes sistemas poderá baixar a plataforma e aceder via PC.
domingo, 2 de dezembro de 2012
Sinais da Zulutrade
Tenho andado a analizar os vários sites de aluguer de sinais e um dos que me despertou a atenção por ser um dos mais conhecidos e mais utilizado entre os brokers, estou a falar da Zulutrade.
Inicialmente verifiquei que tinha alguns sinais interessantes e com grandes negociadores onde os lucros poderiam ser muito interessantes, afinal os que estão desde o inicio e sem grandes perdas, estão com um bom desempenho e portanto merecem estar entre os primeiros. Mas, e há sempre um mas, todos os que estão entre os primeiros são todos de um broker que faz parte integrante da Zulutrade. Aparentemente a Zulutrade dá primazia ao AAAFx. Verificando que os 15 primeiros sinais são traders deste broker...
Não querendo estar a fazer juizo de valores, acho que é preciso ter cuidado com este mundo dos sinais alugados, por alguma razão a Rent-a-Signal terminou, a razão ainda não se soube.
Atenção que ao alugar sinais destes sites, pode levar a uma ideia ficticia de lucro, pois verificando qeu a maioria dos que estão entre os primeiros são scalpers, o scalping implica rapidez e spreads muito baixos, e um dos testes que fiz há uns tempos atrás foi precisamente com uma conta demo na FxJunction a copiar os sinais de um scalper a conta foi a zeros em menos de meia duzia de dias, isto porque a rapidez em que o scalper põe as ordens e as fecha tem um lag para o copiador e depois o scalper pode ter um spread tão baixo que supondo e vendo isto como um exemplo, o scalper tem no eurusd um spread de 0,9 pips e o copiador tem 3 pips que é uma media dos brokers mais connhecidos e onde a maioria dos iniciados abrem contas. Ora se um scalper aber uma posição de 2 lots numa conta de 5000 usd com o spread acima indicado e fechar 2 pips depois ele terá fechado na realidade ao fim de um movimento de 2,9 pips, contando com o spread. O copiador perdeu 0,1 pips perante esta negociação, sabendo que um scalper é capaz de fazer mais de 500 ordens por dia pode dar uma perda de 50 pips num dia, com 2 lots para 5000 usd é uma perda de 1000 usd num dia.
Portanto é preciso ter atenção quando se utiliza este tipo de serviços e se não são fachadas para alguns brokers mostrarem-se como melhores e com os melhores traders.
Inicialmente verifiquei que tinha alguns sinais interessantes e com grandes negociadores onde os lucros poderiam ser muito interessantes, afinal os que estão desde o inicio e sem grandes perdas, estão com um bom desempenho e portanto merecem estar entre os primeiros. Mas, e há sempre um mas, todos os que estão entre os primeiros são todos de um broker que faz parte integrante da Zulutrade. Aparentemente a Zulutrade dá primazia ao AAAFx. Verificando que os 15 primeiros sinais são traders deste broker...
Não querendo estar a fazer juizo de valores, acho que é preciso ter cuidado com este mundo dos sinais alugados, por alguma razão a Rent-a-Signal terminou, a razão ainda não se soube.
Atenção que ao alugar sinais destes sites, pode levar a uma ideia ficticia de lucro, pois verificando qeu a maioria dos que estão entre os primeiros são scalpers, o scalping implica rapidez e spreads muito baixos, e um dos testes que fiz há uns tempos atrás foi precisamente com uma conta demo na FxJunction a copiar os sinais de um scalper a conta foi a zeros em menos de meia duzia de dias, isto porque a rapidez em que o scalper põe as ordens e as fecha tem um lag para o copiador e depois o scalper pode ter um spread tão baixo que supondo e vendo isto como um exemplo, o scalper tem no eurusd um spread de 0,9 pips e o copiador tem 3 pips que é uma media dos brokers mais connhecidos e onde a maioria dos iniciados abrem contas. Ora se um scalper aber uma posição de 2 lots numa conta de 5000 usd com o spread acima indicado e fechar 2 pips depois ele terá fechado na realidade ao fim de um movimento de 2,9 pips, contando com o spread. O copiador perdeu 0,1 pips perante esta negociação, sabendo que um scalper é capaz de fazer mais de 500 ordens por dia pode dar uma perda de 50 pips num dia, com 2 lots para 5000 usd é uma perda de 1000 usd num dia.
Portanto é preciso ter atenção quando se utiliza este tipo de serviços e se não são fachadas para alguns brokers mostrarem-se como melhores e com os melhores traders.
sexta-feira, 16 de novembro de 2012
Indicadores de tendência
Os indicadores de tendência mostram 3 movimentos: o movimento de subida, o movimento de descida e e estagnação de movimento, chamado também "sideways".
Os indicadores de tendência ajudam a definir uma direção do preço sobre um período de tempo retirando assim o ruido que o preço tem durante essa tendência.
Duma forma simples estes indicadores ajudam a visualizar as tendências do mercado.
Muitas vezes são usados para entradas no mercado, no entanto estes indicadores são lentos e só mostram mudança de tendência ao fim de algum tempo. o que pode levar a entradas erradas.
Os indicadores devem de ser usados com cautela pois eles medem apenas o peso do passado e nada existe que mostre ou preveja o futuro de um ativo.
Portanto sem qualquer duvida alguma que tudo quanto estiver aqui explicado é meramente informativo e qualquer um utiliza da maneira que entende, podendo ou não ser o que eu descrevo aqui.
O indicador mais conhecido de todos os mercados é a Média Móvel.
A Média Móvel é um valor acumulado da soma de vários preços ao longo de um período e depois dividido pelo numero de vezes que foi somado. Os valores utilizados para medirem essa média pode ser a abertura de uma vela, o fecho de uma vela ou até a a media do valor mais alto e mais baixo da vela, a utilização de valor mais alto ou mais baixo de uma vela também pode ser utilizado e muitos utilizam para fazer um tunel de suportes e resistências móveis.
Sendo assim a Média Móvel é utilizada para mostrar a direção da tendência, para suporte ou resistência de uma tendência.
Pode ser utilizada com outra Média Móvel de um valor diferente para utilizar o cruzamento das mesmas para uma entrada, embora esta forma tenha muitos falsos sinais a curto e médio prazo.
Aliás, nenhuma Média Móvel dá sinais certeiros, até pode acontecer durante algumas horas mas quando fica nos sideways pode ser uma fonte de perda permanente.
Vamos verificar aqui um gráfico para ter uma ideia de como pode-se trabalhar uma MM.
Os indicadores de tendência ajudam a definir uma direção do preço sobre um período de tempo retirando assim o ruido que o preço tem durante essa tendência.
Duma forma simples estes indicadores ajudam a visualizar as tendências do mercado.
Muitas vezes são usados para entradas no mercado, no entanto estes indicadores são lentos e só mostram mudança de tendência ao fim de algum tempo. o que pode levar a entradas erradas.
Os indicadores devem de ser usados com cautela pois eles medem apenas o peso do passado e nada existe que mostre ou preveja o futuro de um ativo.
Portanto sem qualquer duvida alguma que tudo quanto estiver aqui explicado é meramente informativo e qualquer um utiliza da maneira que entende, podendo ou não ser o que eu descrevo aqui.
O indicador mais conhecido de todos os mercados é a Média Móvel.
A Média Móvel é um valor acumulado da soma de vários preços ao longo de um período e depois dividido pelo numero de vezes que foi somado. Os valores utilizados para medirem essa média pode ser a abertura de uma vela, o fecho de uma vela ou até a a media do valor mais alto e mais baixo da vela, a utilização de valor mais alto ou mais baixo de uma vela também pode ser utilizado e muitos utilizam para fazer um tunel de suportes e resistências móveis.
Sendo assim a Média Móvel é utilizada para mostrar a direção da tendência, para suporte ou resistência de uma tendência.
Pode ser utilizada com outra Média Móvel de um valor diferente para utilizar o cruzamento das mesmas para uma entrada, embora esta forma tenha muitos falsos sinais a curto e médio prazo.
Aliás, nenhuma Média Móvel dá sinais certeiros, até pode acontecer durante algumas horas mas quando fica nos sideways pode ser uma fonte de perda permanente.
Vamos verificar aqui um gráfico para ter uma ideia de como pode-se trabalhar uma MM.
Nesta imagem pode-se ver onde há entradas para umas boas negociações assim como entrada em casos de sideways que levaria a perdas que podem ser suficientes para a perda do lucro anteriormente feito.
Os circulos mostram as zonas boas de entrada e os retangulos os pontos de sideways, pois aí e utilizando as MM poderá entrar-se e sair com pouco ganho ou mesmo com algumas perdas substanciais.
Claro que neste caso só se está a utilizar a MM para as entradas e saídas, o que não é o correto, pois convém utilizar sempre mais que um indicador para dar melhores entradas.
Muitas vezes evita-se entrar nas zonas de sideways precisamente utilizando um indicador de momento, que consegue limpar significativamente as más entradas, não quero dizer com isto que elimine todas as perdas, não, vai haver sempre zonas de entradas falsas e com isso se perder algumas entradas em perda.
Nesta imagem pode-se verificar que com um outro indicador e neste caso o Oscilador Estocástico onde com algum cuidado se consegue filtrar os sinais anteriores. No entanto na ultima saída o sinal seria um de entrada e seria esse que eventualmente se perdia.
O cruzamento de MM é outra forma de criar sinais para negociação, como se pode ver aqui, pode-se ter bons sinais de entrada cruzando uma MM com outra de outro valor, no entanto quando fica em sideways, mais uma vez é pode levar a grandes perdas. As entradas estão assinaladas com os circulos azuis e a zona de sideways é o retângulo vermelho.
Mas mais uma vez isto é apenas um exemplo.
Na realidade as Médias Móveis não foram feitas para mercados tão voláteis como o do Forex.
Neste mercado os movimentos são muito rápidos onde as MM não são os indicadores mais indicados. As MM foram criadas para mercados a longo prazo como os da matéria-prima e o das ações.
Como funciona o Mercado de ações!
Fica aqui um pequeno vídeo educativo de como funciona o mercado de ações.
Embora seja em inglês e sobre como funciona este mercado nos E.U.A. é fácil de compreender como funciona o mecanismo das ações. />
Embora seja em inglês e sobre como funciona este mercado nos E.U.A. é fácil de compreender como funciona o mecanismo das ações. />
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